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[電子書]因子投資 : 方法與實踐

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詳細資料

書名:因子投資 : 方法與實踐
語言:簡體中文
ISBN:9787121394287
頁數:440
出版社:電子工業出版社
作者:石川
出版日期:2020/09/01
類別:商業理財

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內容簡介

本書在統一視角下,體系化地介紹了因數投資中的重要研究方法,並針對中國A 股市場給出了獨立的、可複製的、高品質的因數實證分析結果,是一本真正可操作、可上手的因數投資手冊。
 
本書主要內容包括:因數投資基礎、因數投資方法論、主流因數解讀、多因數模型、異象研究、因數研究現狀和因數投資實踐。書中還以附錄的形式對理解資產價格的研究脈絡進行了梳理。
 
本書的寫作既注重學術文獻的嚴謹,也注重普通讀者的閱讀體驗。書中雖然涉及必要的數學公式,但是會深入淺出、抽絲剝繭地解釋統計方法,並把重點放在實證分析上,同時也會對因數投資的實務進行解讀。

 

作者介紹

石川
北京量信投資管理有限公司創始合夥人,首席科學家;清華大學學士、碩士,麻省理工學院博士;現任知名期刊 Computers in Industry編委會委員和十余家國際期刊審稿人;曾就職Citigroup、Oracle 及P&G。石川博士精通各種概率模型和統計建模方法,擅于以金融數學分析為手段進行資產配置、投資組合風險管理、量化多因數選股及衍生品 CTA 策略的開發,並對行為金融學有獨到的見解,其研究成果多次發表於European Journal of Operational Research等國際期刊。
 
劉洋溢
西南財經大學金融學博士研究生,曾有數年量化交易經驗和FoF研究經驗。當前主要研究方向為實證資產定價,包括因數定價模型與投資異象、基金及資產組合選擇。對基於公司之間關聯網路和基金資訊的因數研究,以及基金經理能力、業績和資金流之間的關係尤其感興趣。
 
連祥斌
東北財經大學社會與行為跨學科研究中心行為金融學碩士,曾在私募基金公司和金融科技公司擔任量化研究員,負責量化策略的研發和交易。現任中歐瑞博量化策略研究員,負責 CTA、量化選股、量化擇時及大類資產等研究工作。研究方向包括資產配置、因數投資和組合管理等領域,精通MATLAB、Python和SQL等語言,熟悉各類量化模型和程式化交易。


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