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[電子書]配對交易:最基本的一種對沖套利交易

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詳細資料

書名:配對交易:最基本的一種對沖套利交易
語言:簡體中文
ISBN:9787560355719
頁數:152
出版社:哈爾濱工業大學出版社
作者:麥永冠
王蘇生
出版日期:2016/02/01
類別:商業理財

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內容簡介

指出了10個有價值的問題,展望了其研究趨勢;構建了4種交易方法,發現有效市場不一定最適合配對交易;深入研究了兩級行業配對交易,通過純統計配對方法尋找最優股票和改進交易策略將是研究重點;構建了「WM—FTBD王麥折回首日建倉改進策略」,發現有效建倉策略總體可改進收益,但也承擔更多風險,配對交易在發展中國家將有廣闊空間;提出了純統計配對交易目標與價差統計特征關系的多元非線性回歸模型。



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